Аннотация: Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано примененение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования.
Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.
Автор/составитель | Ширяев В.И. |
Серия | - |
Год выпуска | 2015 |
Кол-во страниц | 216 |
ISBN | 978-5-397-04776-0 |
Кол-во томов | 1 |
Обложка | мягкая обложка |
Вес | 230г |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками
- Модель: MYSH2517138
- ISBN: 978-5-397-04776-0
- Наличие: