Аннотация: Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Цель пособия- изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

Автор/составитель	Белопольская Яна Исаевна
Серия	Учебники для ВУЗов. Специальная литература
Год выпуска	2023
ISBN	978-5-507-47129-4, 978-5-8114-2966-0, 978-5-8114-6859-1
Производитель	Лань
Издательство	Лань
Издание	2
Количество томов	1
Количество страниц	308
Переплет	Твёрдый переплёт
Размеры	207x135x20 мм
Цвет	Серый
Тип бумаги	офсетная (60-220 г/м2)
Формат	84x108/32 (130x200 мм)
Стандарт	10
Вес	354
Язык	русский