Google 
Аннотация: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке.Уч. пос.-М.:Проспект,2026. 250510
В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.| Автор/составитель | Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. |
| Год выпуска | 2026 |
| Кол-во страниц | 128 |
| ISBN | 978-5-392-45598-0 |
| Производитель | Проспект |
| Обложка | Обложка |
| Вес | 160г |
| Формат | 60х90/16 |
| Возрастная категория | - |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке.Уч. пос.-М.:Проспект,2026. 250510
-25%- Модель: SZ29785392455980
- ISBN: 978-5-392-45598-0
- Наличие: Есть в наличии
-
Срок доставки: 29 дней
- (14 оценок)
-
29.76€ 22.32€
Нашли этот товар по более низкой цене?
Во-первых - Вы молодец!
Во-первых - Вы молодец!
Просим Вас сообщить нам:
