Google 
Аннотация: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке.Уч. пос.-М.:Проспект,2025. 248420
В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.| Автор/составитель | Жданов Василий Юрьевич;Жданов Иван Юрьевич |
| Год выпуска | 2025 |
| Кол-во страниц | 128 |
| ISBN | 978-5-392-43539-5 |
| Обложка | мягкая обложка |
| Вес | 163г |
| Формат | 14 x 22 cm |
| Тираж | 1000 |
| Возрастная категория | 16+ |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке.Уч. пос.-М.:Проспект,2025. 248420
- Модель: SZ29785392435395
- ISBN: 978-5-392-43539-5
- Наличие:
-
Срок доставки: 21 день
- (14 оценок)
