Аннотация: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке. Учебное пособие

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.

Автор/составитель	Жданов И.Ю., Жданов В.Ю.
Год выпуска	2021
ISBN	978-5-392-29933-1, 978-5-392-33374-5
Обложка	мягкая обложка
Дата выпуска	2021 г.
Количество томов	1
Количество страниц	128
Переплет	мягкий
Размеры	145x215 мм
Формат	60x90/16 (145x215 мм)
Стандарт	1
Вес	170