Аннотация: Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
• Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
• Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
• Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
• Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев.
• Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
• Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
• Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Мас и Linux.

Автор/составитель	Халл Джон К.
Год выпуска	2019
ISBN	978-5-8459-1815-4, 978-5-907144-35-4
Производитель	Вильямс
Издательство	Вильямс
Издание	8
Количество томов	1
Количество страниц	1072
Переплет	Твёрдый переплёт
Размеры	241x174x49 мм
Цвет	Чёрный
Тип бумаги	офсетная (60-220 г/м2)
Формат	70x100/16 (170x240 мм)
Тираж	1500
Стандарт	3
Вес	1478
Язык	русский