Аннотация: Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
• Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
• Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
• Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
• Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев.
• Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
• Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
• Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Мас и Linux.
Автор/составитель | Халл Джон К. |
Год выпуска | 2019 |
ISBN | 978-5-8459-1815-4, 978-5-907144-35-4 |
Производитель | Вильямс |
Издательство | Вильямс |
Издание | 8 |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 1072 |
Переплет | Твёрдый переплёт |
Размеры | 241x174x49 мм |
Цвет | Чёрный |
Тип бумаги | офсетная (60-220 г/м2) |
Формат | 70x100/16 (170x240 мм) |
Тираж | 1500 |
Стандарт | 3 |
Вес | 1478 |
Язык | русский |