Google 
Аннотация: Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. 2-е изд., стер
В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени. Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.| Издательство | ЛЕНАНД |
| Автор/составитель | Орлов Юрий Николаевич;Осминин Константин Павлович |
| Серия | Синергетика: от прошлого к будущему |
| Год выпуска | 2022 |
| Кол-во страниц | 384 |
| ISBN | 978-5-9710-8318-4 |
| Обложка | мягкая обложка |
| Вес | 371г |
| Формат | 14 x 22 cm |
| Возрастная категория | 16+ |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. 2-е изд., стер
- Производитель: ЛЕНАНД
- Модель: TEEI10575570
- ISBN: 978-5-9710-8318-4
- Наличие:
-
Срок доставки: 21 день
- (12 оценок)
