Google 
Аннотация: Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос: Учебное пособие
| Издательство | ЛЕНАНД |
| Автор/составитель | Ширяев Владимир Иванович |
| Год выпуска | 2023 |
| Кол-во страниц | 200 |
| ISBN | 978-5-9519-3610-3 |
| Обложка | Супер+Пер |
| Вес | 315г |
| Формат | 14 x 22 cm |
| Возрастная категория | 16+ |
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Читать далее →
