Аннотация: Эконометрика в задачах и упражнениях
В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности - от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить «вручную», подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах. Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня: - оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК); - теорема Гаусса-Маркова и свойства МНК-оценок; - построение доверительных интервалов для параметров этих моделей; - тестирование гипотез; - особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гасса-Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции); - тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса-Кокса). Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню: - оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП); - тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда; - модели бинарного выбора (logit- и probit-модели); - модели со случайными регрессорами; - элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики-Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели). Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.| Издательство | ЛЕНАНД |
| Автор/составитель | Демешев Борис Борисович;Борзых Дмитрий Александрович |
| Год выпуска | 2025 |
| Кол-во страниц | 304 |
| ISBN | 978-5-9519-4980-6 |
| Обложка | переплет-твердая обложка |
| Вес | 421г |
| Формат | 14 x 22 cm |
| Тираж | 1000 |
| Возрастная категория | 16+ |
