Преподавание эконометрики в части практических занятий должно базироваться на трёх китах: решение задач «вручную», программирование эконометрических процедур, работа с данными на компьютере. Эта книга посвящена третьему «киту». Пособие подготовлено на основе практических занятий по эконометрике, которые авторы проводили более десяти лет на различных факультетах НИУ ВШЭ. Оно предназначено, в основном, для студентов бакалавриата, обучающихся по экономическим специальностям, а также преподавателей эконометрики. Также данный практикум может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части практикума вполне традиционен для бакалаврского курса:
• метод наименьших квадратов и линейная регрессия,
• доверительные интервалы,
• проверка статистических гипотез,
• фиктивные переменные и тест Чоу,
• тесты на правильность функциональной формы: тест Рамсея и тест Бокс-Кокса,
• мультиколлинеарность,
• гетероскедастичность,
• автокорреляция,
• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,
• системы одновременных уравнений,
• эндогенность,
• элементы анализа панельных данных.
Основной особенностью данного пособия является использование не только реальных, но и симулированных данных. Это сделано с тем замыслом, что при анализе реальных данных учащиеся сталкиваются сразу с целым комплексом отклонений от теоретических предпосылок, в то время как на симулированных данных в условиях контролируемого эксперимента можно задавать такие отклонения по отдельности. В результате можно почувствовать чистый эффект от каждого из отклонений от теоретических предпосылок. При этом задача обнаружения того или иного отклонения и его устранения становится более простой и обозримой. Помимо задач с симулированными данными в пособие включены задачи с реальными данными, для того чтобы выработать у студентов навыки работы не только в «рафинированных», но и «боевых» условиях.