Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата:
• метод наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова;
• доверительные интервалы;
• проверка статистических гипотез;
• фиктивные переменные и тест Чоу;
• гетероскедастичность;
• автокорреляция;
• тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса-Кокса,
• мультиколлинеарность;
• оценивание параметров методом максимального правдоподобия. Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре:
• тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда;
• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели;
• элементы теории бутстрапирования (bootstrap).
В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению эконометрических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.