Аннотация: Анализ математических моделей. Базель II
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.
Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело".
Автор/составитель | Алескеров Фуад Тагиевич, Андриевская Ирина Константиновна, Пеникас Генрих Иозович |
Год выпуска | 2013 |
ISBN | 978-5-9221-1463-9 |
Производитель | Физматлит |
Издательство | Физматлит |
Издание | 2 |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 296 |
Переплет | Твёрдый переплёт |
Размеры | 222x145x18 мм |
Цвет | Зелёный |
Тип бумаги | офсетная (60-220 г/м2) |
Формат | 60x90/16 (145x215 мм) |
Тираж | 1500 |
Стандарт | 1 |
Вес | 408 |
Язык | русский |