Аннотация к книге: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного
рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.
Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.
Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.
Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.
Автор/составитель | Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. |
Год выпуска | 2022 |
ISBN | 978-5-392-35414-6 |
Обложка | мягкая обложка |
Дата выпуска | 2022 г. |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 128 |
Переплет | мягкий |
Размеры | 145x215 мм |
Формат | 60x90/16 (145x215 мм) |
Стандарт | 2 |
Вес | 152 |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
- Модель: MYSH4686908
- ISBN: 978-5-392-35414-6
- Наличие: