50% скидка на доставку при заказе от 34,99 €!*

Аннотация к книге: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного
рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.
Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.
Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.
Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.



Бесплатная Доставка по Европе (EU)*

*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке

  • Модель: MYSH4686908
  • ISBN: 978-5-392-35414-6
  • Наличие:
Loading