Цель пособия - изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.
Автор/составитель | Белопольская Я.И. |
Серия | - |
Год выпуска | 2019 |
Кол-во страниц | 308 |
ISBN | 978-5-8114-2966-0 |
Кол-во томов | 1 |
Обложка | твердый переплет |
Вес | 400г |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики
- Модель: MYSH3374356
- Наличие: