Аннотация к книге: Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.
В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Автор/составитель | Израйлевич Сергей Владимирович, Цудикман Вадим Яковлевич |
Серия | Финансы и торговля |
Год выпуска | 2018 |
ISBN | 978-5-9614-6840-3 |
Обложка | твердый переплет |
Дата выпуска | 2018 г. |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 341 |
Переплет | твердый |
Размеры | 170x240 мм |
Наличие иллюстраций | рисунки |
Тип иллюстраций | черно-белые |
Формат | 70x100/16 (170x240 мм) |
Тираж | 1000 |
Стандарт | 10 |
Возрастная категория | 16+ |
Вес | 681 |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
- Модель: MYSH3062223
- ISBN: 978-5-9614-6840-3
- Наличие: