Аннотация к книге: Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика
В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Автор/составитель | Ширяев В.И. |
Год выпуска | 2019 |
ISBN | 978-5-9710-6222-6 |
Обложка | твердый переплет |
Дата выпуска | 2019 г. |
Издание | 6 |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 232 |
Переплет | твердый |
Стандарт | 12 |
Вес | 330 |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика
- Модель: MYSH3483914
- ISBN: 978-5-9710-6222-6
- Наличие: